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Pourquoi les probabilites basees sur le trading ne fonctionnent pas

PARTIE I: Marges de crédit A decouvrir

Nous avons tous entendu: "Si vous définissez Probabilités et Bénéfice / Perte élevée dans votre commerce, vous bénéficierez. «  Vous étiez probablement dit que ce type de commerce sera à l'image de la stratégie commerciale de casino, et, comme chacun sait, cette est un modèle rentable ... »

 Alors pourquoi la plupart des commerçants qui utilisent les probabilités de négoce sont basée pour perdre de l'argent? Cela veut-il dire que les statistiques ne fonctionnent pas? Absolument pas! Les statistiques fonctionnent aussi bien comme un modèle de business casino. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas c’est de savoir comment vous appliquez le calcul pour votre trading.

Les casinos générent des nombres pour leurs machines à sous basées sur une distribution normale. Alors, quand Probabilités et Bénéfice / perte sont mis en place en faveur de la maison, ils peuvent perdre une ou deux fois, mais dans l'ensemble les casinos seront rentables. Tout cela parce que les calculs mathématiques du casino reflètent la distribution de jeu.

Quelles sont la plupart des commerçants en utilisant en essayant de calculer la probabilité de succès? Ils utilisent un one-size-fit-all formule de la probabilité théorique qui suppose distribution normale et la volatilité équivalente à la volatilité implicite.

 Ces hypothèses sont elles justes pour jouer sur https://www.jetsetplay.com/? Dans la plupart des cas, elles ne le sont pas. Des actifs sous-jacents individuels pourraient avoir une répartition historique qui ne ressemble pas à la distribution normale, et d'une volatilité implicite qui reflète le point de vue du marché pourrait s’avérer inexactes.

Pour surmonter les défis communs, examiner la nouvelle méthode de calcul de probabilité et également une introduction de deux nouveaux Probabilités:

1. Probabilité historique

Prendre en compte la spécificité de chaque comportement historique sous-jacente.

2. Stress Test probabilité

Cela utilise l’ampleur des mouvements historiques et représente la capacité du sous-jacent pour effectuer certains mouvements sans prendre en considération la direction de ce mouvement.

Cette méthodologie permet d'utiliser la spécificité de chaque actif sous-jacent. Comme un médecin a dit: "Vous avez pour traiter les patients en fonction de leurs antécédents médicaux personnels et non sur une température moyenne à l'hôpital ..."

Pour prouver ce point, nous avons utilisé Ez commerce Builder - un produit qui vous permet de sélectionner un jour dans une histoire, puis de rechercher à travers différentes stratégies d'options, en utilisant la probabilité que les critères de filtrage.

Pour en savoir qui probabilité fournit les meilleurs résultats, il est préférable de comparer la probabilité Stress Test pour le one-size-fits-all formule (probabilité théorique). Dans notre première recherche nous fixons la probabilité théorique est élevé et en même temps plus de probabilité de test de stress.

La probabilité théorique de profit sur CasinoWinBiz («Prob Profit») pour ces métiers est supérieure à 77%. Ce n’est pas une mauvaise probabilité à considérer pour un métier ... Mais les résultats sont désastreux! Métiers Huit sur dix ont des pertes importantes.

Ces résultats pourraient semer des doutes sur la validité de l'utilisation de distribution normale et la volatilité implicite dans les calculs de probabilité? Absolument.

La recherche précédente était basée sur une analyse des données d'une date ... Et si nous voulons tester ces critères pour une période de temps? Nous pouvons faire cela en utilisant rapport Track Record. Il permet de visualiser des signaux générés commerciales, en filtrant des critères, au cours d'une certaine période de temps.

Cela représente résultats sommaires pour la période d'analyse. Dans notre exemple, si vous attendez jusqu'à expiration, résultats seraient une perte de $ 40,189. Pas bon ... C’est une perte de près de votre compte initial ensemble de $ 50,000.

 Pourquoi est-ce arrivé?

Ce commerce est une perte de $ 3,300. Penchons-nous sur ce commerce plus loin.

La probabilité théorique est 81,89%. Je pense que si quelqu'un vous a offert d'entrer dans le commerce qui a près de 82% de réussite; la plupart des commerçants ne prendre ... et perdre $ 3,300.

Pourquoi?

Jetez un œil à Stress Test (ST) probabilités, calculé sur FCX 1 an - 5 ans d'histoire. Ils sont environ 40% sur un Casinos francais, ce qui est encore moins que la probabilité de deviner à pile ou face. Maintenant, avec cette nouvelle information sur la probabilité de succès pour ce métier, envisageriez-vous toujours de le prendre?

Disons percer plus loin et essayer de comprendre ce qui est arrivé. Faites défiler sur le rapport de Détail et de jeter un œil à la table de la volatilité.

La volatilité implicite percentile est très faible - seulement 12%. Cela signifie que le marché anticipe ce stock ne se déplace pas beaucoup dans un proche avenir. Cela reflète également sur la probabilité théorique superficielle élevée.

 Résultats - marché «sagesse» est faux, le stock déplacé 15 points et le commerce a perdu plus de 3000 $. Si vous faites une analyse similaire des métiers de perdre sur ce rapport, vous verrez combien il est important de regarder la probabilité de test de stress.

 Lorsque vous analysez le commerce - vous voulez "Stress Test" il. En d'autres termes, savoir quelle est la probabilité de succès, si le stock se déplace contre vous.

 Cette approche du calcul de la probabilité de test de stress vous donne la possibilité d'éviter des erreurs coûteuses.

Enfin, je veux regarder le crédit de put spread Rapport de suivi sur la fiche où les paramètres de filtrage sont définies de la façon dont vous permet de profiter de stress probabilite de test sur la probabilité théorique. Ce rapport dresse la liste des métiers pour la période allant de 2008 jusqu'à l'expiration Septembre 2013. Maintenant, jetez un coup d'œil aux résultats pour 2011, vous trouverez un bénéfice de près de $ 28,000. Comparez cela avec la perte de $ 40,000 dans notre rapport précédent Antécédents et vous verrez la puissance de l'utilisation de la probabilité de test de stress.

 

 

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